Біржові торгові системи

Трендова сітка

Сітка (grid trading) - різновид найпростіших торгових стратегій. Розставляються чисельні накази в обох напрямках від поточної ціни на певній (зазвичай однаковій) відстані, в одному напрямку - для продажу, в іншому - для купівлі. А далі йдуть різні варіанти дій. Сіткові стратегії дуже люблять використовувати для написання роботів, бо майже нічого писати. А вручну й взагалі нічого торгувати - розкидав накази за сіткою, та й забув до завтра. Для сіткових стратегій не потрібно аналізувати графіки, достатньо знати поточну ціну та ціну останнього наказу, що спрацюва. Відсутність графіків разюче спрощує роботу трейдера.

Як працює метод трендової сітки (trend grid strategy)? Розставляємо сітку зі стоп-наказів в обох напрямках. Коли спрацьовує наказ, встановлюємо стоп-лосс на відстані в один крок сітки. Якщо рух ціни продовжується - спрацьовує наступний наказ, підтягуємо стоп-лосс на один крок сітки ближче та збільшуємо його розмір до розміру позиції. Якщо ціни пішли проти вас - стоп-лосс ліквідовує позицію з прибутком, що пропорційний сумі арифметичної прогресії від кількості послідовно виконаних наказів:

Profit = ( 0.5 * n^2 - 1.5 * n ) * lot * step / price,

де n - кількість послідовно виконаних наказів,
lot - розмір позиції,
step - крок сітки,
price - ціна закриття позиції

Обчислимо очікуваний прибуток для послідовностей до десяти результативних наказів, якщо за одиницю виміру прийняти (lot * step / price):

Виконано наказівПрибуток
1-1
2-1
30
42
55
69
714
820
927
1035

Овва, та це ж Клондайк! Не дивно, адже квадратична залежність збільшує прибутки лавиноподібно. На жаль, ціни частіше коливаються, ніж утворюють тренд, тому кількість послідовно виконаних наказів зазвичай буде невеликою, а метод стає прибутковим лише з чотирьох послідовних наказів. Тому у періоди трендового руху метод дасть гарний прибуток, але наступні втрати будуть поступово, та впевнено нищити попередні здобутки.

Трендова сітка (grid trading) EUR USD
Погляньмо на графік валютної пари EURUSD. Зелені стрілки вказують напрям відкриття позицій, червоні крапки - закриття позиції. Як бачимо, сіткова стратегія згенерувала 7 трейдів з витратами у «-1» крок сітки, які перевершились всього двома прибутковими трейдами - «+9» на висхідному тренді та «+5» на низхідному. Такі результати завдячують очевидним трендам, що займають більшу частину графіка.

Це найкраща з відомих мені трендових стратегій-сіток, яких існує досить багато. Вона максимально наближена до більш класичних стратегій, тому якось навіть працює, здатна іноді давати прибуток, та не залишить вас раптово з порожніми кишенями. Принаймі буде час на здобуття досвіду та насолоди від повільного процесу втрати торгового капіталу (за умови помірних ставок).

Завдання 1.
Подумайте, як модифікувати метод трендової сітки, щоб він ставав прибутковим з коротшими послідовностями. Протестуйте на ваших цінових даних. Чи покращаться результати?

Завдання 2.
Проведіть оптимізацію метода для вашого ринку, змінюючи крок сітки та розмір позиції. Чи вдасться досягти прибутковості?



Далі - Протитрендова сітка
Стратегії торгівлі на біржі

- Трендова сітка
- Протитрендова сітка





Джон Мерфі
Технічний аналіз фінансових ринків

John J. Murphy
Technical Analysis of the Financial Markets

Найпопулярніший класичний довідник та підручник серед технічних аналітиків.

Книги про біржу