Біржові торгові системи

Тестування та оптимізація торгових систем

Ідеальна торгова система не потребує ніякої оптимізації чи тестування. Бо працює на будь-якому ринку та в довільному часовому інтервалі, та й не містить жодної змінної, значення якої можна було б підлаштувати. Єдина біда - розробити таку систему не простіше, ніж Perpetuum Mobile. А отримувати прибутки хочеться негайно. Тому доведеться мати справу з торговими системами, що працюють ледь краще за дешеву китайську іграшку, підбираючи ідеальні умови роботи для поки що кострубатого творіння ваших рук.

Тестувати систему можна різними методами. Ручне тестування передбачає, що ви маєте на папері чи на моніторі графіки цін за певний, достатньо довгий проміжок часу, та вручну малюєте на ньому всі точки входу та виходу з ринку, обчислюючи прибутковість угод. Ручний метод дозволяє найкраще «відчути» ринок та хисткі місця вашої системи, але забирає багато часу. Автоматизоване тестування доступне на багатьох популярних комп’ютерних торгових платформах. Витративши трохи часу на вивчення платформи, можливо багаторазово пришвидчити процес. Це дозволяє перевірити систему у значно більшому діапазоні ринків та часових інтервалів.

Тепер про оптимізацію. Її проводять з метою вибору ринку, часового інтервалу та внутрішніх параметрів (коефіцієнтів) вашої системи, з метою максимізації середнього прибутку та мінімізації можливих втрат. Деякі автоматизовані платформи вміють самостійно проводити оптимізацію, видаючи в якості результату набір оптимальних параметрів системи. Однак оптимальність - поняття відносне, особливо в такій суб’єктивній справі, як біржова торгівля. Ідеально підігнаний результат майже завжди призводить до швидкої втрати торгового капіталу. Чому? Бо важливий не результат, а процес його отримання.

Згадаймо, як студенти постсовкових псевдоуніверситетів вирішують складні задачі. Беруть задачу, починають її вирішувати, отримують результат, що відрізняється від необхідного. Далі змінюють у обчисленнях значення довільного коефіцієнта, та вуаля - є бажаний результат! Як казала моя викладачка «вишки» - фухри-мухри, та ніякого шахрайства. Маємо ходячого бевзя з дипломом у кишені. Чи маємо ідеально налаштовану торгову систему та дірку замість грошей у тій же кишені :) А вся справа - в підгонці коефіцієнтів, яку так вправно вчаться виконувати й студенти-лобуряки, й трейдери-аматори, озброєні безкоштовними базуками торговими платформами з функцією автоматичної оптимізації.

Це настільки поширені «граблі» трейдерів, що для них навіть термін окремий вигадали - переоптимізація (over-optimization). Щоб її уникнути, будемо дотримуватись такої методики тестування-оптимізації. Візьмемо послідовність цінових даних за достатньо показовий проміжок часу. Виділимо більшу частину тих даних, та використаємо їх для оптимізації нашої торгової системи. За оптимальні приймаємо параметри, що забезпечують стійкість системи, тобто дають стабільний прибуток навіть за умови помітних відхилень параметрів від оптимальних. Знайдіть в результатах найширшу зону стійкості, та оберіть за оптимальні значення з середини такої зони. Ні за яких умов не користуйтеся параметрами, що могли б дати екстремально високі прибутки на минулих даних, бо це - ознака підгонки під криву цін. Їх використання швидше за все призведе до втрат грошей та часу.

Нарешті проведемо тестування знайдених оптимальних параметрів на тій відносно невеликій частині історичних даних, що ми не використовували для оптимізації. Якщо тестування визначить ваш метод як прибутковий (напевне з меншим прибутком, ніж очікувалось) - оптимізація завершена успішно, можете запускати метод у роботу. Якщо ж тестування показує втрати - система переоптимізована. Не намагайтесь гратися з налаштуваннями - міняйте щось суттєве. Найкраще - зменшити кількість параметрів. Надійна торгова система взагалі не повинна мати ніяких параметрів. Не допоможе - значить система хибна. Шукайте нові ідеї.



Далі - Трендова сітка
Основи біржової торгівлі

- Інвестор? Трейдер? Гравець?
- Як працює технічний аналіз?
- Психологія трейдера
- Маржинальна торгівля
- Ринковий шум
- Маркетмейкери
- Тестування та оптимізація торгових систем





Перрі Кауфман
Торгові системи та методи

Perry J. Kaufman
Trading Systems and Methods

Всеосяжна енциклопедія з технічного аналізу.

Книги про біржу