Біржові торгові системи

Протитрендова сітка

Як працює метод протитрендової сітки (countertrend grid strategy)? Розставляємо сітку з лімітних наказів в обох напрямках. Один рівень сітки, найближчий до поточної ціни, завжди залишаємо порожнім. Коли спрацьовує наказ, ставимо протилежний на раніше згаданий порожній рівень. Сітка розставляється таким чином, щоб охопити весь діапазон можливих коливань ціни. Все! Дуже просто. І навіть працює. Неприємності починаються, коли великий тренд виштовхне ціни за межі сітки. Не трагедія, якщо ви тогуєте без плеча та без посереднків, бо можна дочекатися, доки ціни повернуться в межі сітки (хоча час - теж гроші). А можна додати коштів та продовжити торгівлю (збережете час, та знизите прибутковість системи).

Протитрендова сітка (countertrend grid trading) EUR USD
Як видно з графіка, протитрендова сітка дає стабільний прибуток. Метод здатний приносити біля 10% річних:

Profit = ( n / 2 ) * lot * step / price,

де n - кількість змін напряму торгівлі,
lot - розмір позиції,
step - крок сітки,
price - ціна закриття позиції

У випадку сильного трендового руху знижується прибутковість, але катастрофічних втрат не буде. Та більшість трейдерів гарно зароблять на трендовому русі, а ви невідомо скільки (можливо півжиття) чекатимете повернення цін до попереднього рівня, сидячи на мішку з замороженими у здешевілому активі коштами. Зважаючи, що прибутковість метода наближається до відсотків за банківськими депозитами, які є значно надійнішими та стабільнішими, сенс такої торгівлі непевний та може бути знайдений хіба що в поєднаннях з іншими системами.

Метод протитрендової сітки працює, бо максимально наближений до підходів маркетмейкерів та інвесторів. Система розрахована на довготривалі вкладення коштів, тому з використанням маржинальної торгівлі та закинути сітку проти тренду взагалі не вийде - з виходом за сітку отримаєте маржин колл, та навіть за спокійного ринку комісійні витрати з’їдять і без того помірний прибуток. Єдиний виняток - штучно створені цінові канали, за межі яких ціни не можуть вийти. Наприклад, обмеження валютного курсу національним банком, як це було з валютною парою EUR/CHF з кінця 2011 до початку 2015. Упіймавши такий момент, протитрендова сітка з великим «плечем» забезпечить майже безризикові надприбутки у сотні відсотків річних. Тільки не проґавте відміну обмежень, чи ставте стоп-лосси за рівнем обмежень, бо залишитесь без нічого. Між іншим, пара EUR/CHF на момент написання цієї статті не надто кардинально змінила поведінку, хоча у подібних випадках частіше застосовують методи повернення до середнього.

Завдання.
Спробуйте винайти власні сіткові стратегії - це просто та захопливо.



Далі - Книги з технічного аналізу
Стратегії торгівлі на біржі

- Трендова сітка
- Протитрендова сітка





Джон Мерфі
Технічний аналіз фінансових ринків

John J. Murphy
Technical Analysis of the Financial Markets

Найпопулярніший класичний довідник та підручник серед технічних аналітиків.

Книги про біржу